Разрешение вступает в силу 30 ноября после принятия наблюдательным советом банка решения о применении данных методик и моделей. Подход основан на внутренних оценках вероятностей дефолта (PD) и позволяет банку получить более точную оценку кредитного риска, а также повысить эффективность использования капитала.
«На первом этапе мы будем применять внутренние модели для регуляторных целей в оценке ипотечных кредитов и корпоративного портфеля (корпоративные заемщики, не относящиеся к сегменту специализированного кредитования), а затем в течение трех лет планируем перевести на ПВР все значимые сегменты активов», – сообщил член правления банка ВТБ Максим Кондратенко.
По его словам, общий объем кредитных требований, по которым будет применяться новый подход в соответствии с первой заявкой, составит более 9 трлн рублей, а улучшение норматива достаточности капитала - около 0,7 п.п.
